Ambit Stochastics

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Artikel-Nr.: 10474736

Beschreibung

Part I The purely temporal case.- 1 Volatility modulated Volterra processes.- 2 Simulation.- 3 Asymptotic theory for power variation of LSS processes.- 4 Integration with respect to volatility modulated Volterra processes.- Part II The spatio-temporal case.- 5 The ambit framework.- 6 Representation and simulation of ambit fields.- 7 Stochastic integration with ambit fields as integrators.- 8 Trawl processes.- Part III Applications.- 9 Turbulence modelling.- 10 Stochastic modelling of energy spot prices by LSS processes.- 11 Forward curve modelling by ambit fields.- Appendix A: Bessel functions.- Appendix B: Generalised hyperbolic distribution.- References.- Index.

Eigenschaften

Breite:	158
Gewicht:	780 g
Höhe:	31
Länge:	241
Seiten:	402
Sprachen:	Englisch
Autor:	Almut E. D. Veraart, Fred Espen Benth, Ole E Barndorff-Nielsen

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