New Methods in Fixed Income Modeling: Fixed Income Modeling

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Artikel-Nr.: 10475040

Beschreibung

Term Structure, Market Expectations of the Short Rate, and Expected Inflation.- A New Approach to CIR Short Term Rates Modelling.- The Heath-Jarrow-Morton Model with Regime Shifts and Jumps Priced.- Explicit computation of the post-crisis spot LIBOR in a jump-diffusion framework.- An Overview of Post-Crisis Term Structure Models.- A comparison of estimation techniques for the covariance matrix in a fixed-income framework.- The term structure under non-linearity assumptions: New methods in time series.- Affine type analysis for BESQ and CIR processes with applications to Mathematical Finance.

Eigenschaften

Breite:	162
Gewicht:	630 g
Höhe:	242
Länge:	23
Seiten:	297
Sprachen:	Englisch
Autor:	Filippo di Pietro, Mehdi Mili, Reyes Samaniego Medina

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