Heavy-Tailed Time Series

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Artikel-Nr.: 10356547

Beschreibung

Regular variation.- Regularly varying random variables.- Regularly varying random vectors.- Dealing with extremal independence.- Regular variation of series and random sums.- Regularly varying time series.- Limit theorems.- Convergence of clusters-. Point process convergence.- Convergence to stable and extremal processes.- The tall empirical and quantile processes.- Estimation of cluster functionals.- Estimation for extremally independent time series.- Bootstrap.- Time series models.- Max-stable processes.- Markov chains.- Moving averages.- Long memory processes.- Appendices.

Eigenschaften

Breite:	167
Gewicht:	1268 g
Höhe:	240
Länge:	38
Seiten:	681
Sprachen:	Englisch
Autor:	Philippe Soulier, Rafal Kulik

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