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Theory and Applications of Stochastic Processes: An Analytical Approach

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Artikel-Nr.: 10366274

Beschreibung

Introduction.- The Physical Brownian Motion: Diffusion and Noise.- The Probability Space of Brownian Motion.- Ito Integration and Calculus.- Stochastic Differential Equations.- The Discrete Approach and Boundary Behavior.- The First Passage Time of Diffusions.- Markov Processes and Diffusion Approximations.- Diffusion Approximations to Langevin's Equation.- Large Deviations of Markovian Jump Processes.- Noise-Induced Escape from an Attractor.- Stochastic Stability.- Bibliography.

Eigenschaften

Breite:	156
Gewicht:	726 g
Höhe:	236
Länge:	28
Seiten:	468
Sprachen:	Englisch
Autor:	Zeev Schuss

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