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Introduction to Stochastic Integration

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Artikel-Nr.: 10368031

Beschreibung

1 Preliminaries.- 2 Definition of the Stochastic Integral.- 3 Extension of the Predictable Integrands.- 4 Quadratic Variation Process.- 5 The Ito Formula.- 6 Applications of the Ito Formula.- 7 Local Time and Tanaka's Formula.- 8 Reflected Brownian Motions.- 9 Generalization Ito Formula, Change of Time and Measure.- 10 Stochastic Differential Equations.- References.- Index.

Eigenschaften

Breite:	156
Gewicht:	470 g
Höhe:	235
Länge:	17
Seiten:	276
Sprachen:	Englisch
Autor:	K.L. Chung, R.J. Williams

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