An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes: Theory, Models, and Applications to Finance
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- Artikel-Nr.: 10374474
Beschreibung
Part I: Theory of Stochastic Processes.- Fundamentals of Probability.- Stochastic Processes.- The Itô Integral.- Stochastic Differential Equations.- Stability, Stationary, Ergodicity.- Part II: Applications of Stochastic Processes.- Applications to Finance and Insurance.- Applications to Biology and Medicine.- Measure and Integration.- Convergence of Probability Measures on Metric Spaces.- Appendices.
Eigenschaften
Breite: | 159 |
Gewicht: | 755 g |
Höhe: | 234 |
Länge: | 30 |
Seiten: | 482 |
Sprachen: | Englisch |
Autor: | David Bakstein, Vincenzo Capasso |
Bewertung
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