Introduction to Quantitative Methods for Financial Markets
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- Artikel-Nr.: 10432180
Beschreibung
I Interest Rates.- II Financial Products.- III The No-Arbitrage Principle.- IV European and American Options.- The Binomial Option Pricing Model.- VI The Black-Scholes Model.- VII The Black-Scholes Formula.- VIII Stock-Price Models.- IX Interest Rate Models and the Valuation of Interest Rate Derivatives.- X Numerical Tools.- XI Simulation Methods.- XII Calibrating Models - Inverse Problems.- XIII Case Studies: Exotic Derivatives.- XIV Portfolio-Optimization.- XV Introduction to Credit Risk Models.
Eigenschaften
Breite: | 156 |
Gewicht: | 338 g |
Höhe: | 234 |
Länge: | 11 |
Seiten: | 191 |
Sprachen: | Englisch |
Autor: | Andreas Binder, Hansjoerg Albrecher, Philipp Mayer, Volkmar Lautscham |
Bewertung
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