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Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications

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Artikel-Nr.: 10447206

Beschreibung

1 Real valued affine diffusions.- 2 An introduction to simulation schemes for SDEs.- 3 Simulation of the CIR process.- 4 The Heston model and multidimensional affine diffusions.- 5 Wishart processes and affine diffusions on positive semidefinite matrices.- 6 Processes of Wright-Fisher type.- 7 Appendix A Some results on matrices.- 8 Appendix B Simulation of a gamma random variable.

Eigenschaften

Breite:	157
Gewicht:	429 g
Höhe:	234
Länge:	16
Seiten:	252
Sprachen:	Englisch
Autor:	Aurelien Alfonsi

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