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Fourier-Malliavin Volatility Estimation: Theory and Practice

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Artikel-Nr.: 10450606

Beschreibung

Introduction.- A First Glance at Fourier Method.- Estimation of Integrated Volatility.- Estimation of Instantaneous Volatility.- High Frequency Analysis: Market Microstructure Noise Issues.- Getting Inside the Latent Volatility.- Mathematical Essentials.- Codes for the Fourier Estimator.

Eigenschaften

Breite:	161
Gewicht:	250 g
Höhe:	237
Länge:	10
Seiten:	138
Sprachen:	Englisch
Autor:	Maria Cristina Recchioni, Maria Elvira Mancino, Simona Sanfelici

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