Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models

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Artikel-Nr.: 10462567

Beschreibung

1 Description and properties of the basic stochastic models.- 2 The Hurst index estimators for a fractional Brownian motion.- 3 Estimation of the Hurst index from the solution of a stochastic differential equation.- 4 Parameter estimation in the mixed models via power variations.- 5 Drift parameter estimation in diffusion and fractional diffusion models.- 6 The extended Orey index for Gaussian processes.- 7 Appendix A: Selected facts from mathematical and functional analysis.- 8 Appendix B: Selected facts from probability, stochastic processes and stochastic calculus.

Eigenschaften

Breite:	163
Gewicht:	796 g
Höhe:	239
Länge:	27
Seiten:	390
Sprachen:	Englisch
Autor:	Kestutis Kubilius, Kostiantyn Ralchenko, Yuliya Mishura

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