XII Symposium of Probability and Stochastic Processes: Merida, Mexico, November 16-20, 2015

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Artikel-Nr.: 10464286

Beschreibung

Scaling limits of Markov-Branching trees and applications.- Optimality of two-parameter strategies in stochastic control.- Asymptotic results for the severity and surplus before ruin for a class of Lévy insurance processes.- Characterization of the minimal penalty of a convex risk measure with applications to robust utility maximization for Lévy models.- Blackwell-Nash equilibria in zero-sum stochastic differential games.- A note on Gamma-convergence of monotone functionals.- A criterion for blow up in finite time of a system of 1-dimensional reaction-diffusion equations.- A note on the small-time behavior of the largest block size of Beta n-coalescents.

Eigenschaften

Breite:	161
Gewicht:	526 g
Höhe:	242
Länge:	19
Seiten:	234
Sprachen:	Englisch
Autor:	Daniel Hernández-Hernández, Juan Carlos Pardo, Victor Rivero

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