Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models
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- Artikel-Nr.: 10473189
Beschreibung
1 Description and properties of the basic stochastic models.- 2 The Hurst index estimators for a fractional Brownian motion.- 3 Estimation of the Hurst index from the solution of a stochastic differential equation.- 4 Parameter estimation in the mixed models via power variations.- 5 Drift parameter estimation in diffusion and fractional diffusion models.- 6 The extended Orey index for Gaussian processes.- 7 Appendix A: Selected facts from mathematical and functional analysis.- 8 Appendix B: Selected facts from probability, stochastic processes and stochastic calculus.
Eigenschaften
Breite: | 156 |
Gewicht: | 630 g |
Höhe: | 234 |
Länge: | 24 |
Seiten: | 390 |
Sprachen: | Englisch |
Autor: | Kestutis Kubilius, Kostiantyn Ralchenko, Yuliya Mishura |
Bewertung
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