Introduction to the Mathematics of Finance: From Risk Management to Options Pricing
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- Artikel-Nr.: 10332859
Beschreibung
Preface.- Introduction.- Probability I: Introduction to Discrete Probability.- Portfolio Management and the Capital Asset Pricing Model.- Background on Options.- An Aperitif on Arbitrage.- Probability II: More Discrete Probability.- Discrete-Time Pricing Models.- The Cox-Ross-Rubinstein Model.- Probability III: Continuous Probability.- The Black-Scholes Option Pricing Formula.- Optimal Stopping and American Options.- Appendix: Convexity and Separation.
Eigenschaften
Gewicht: | 538 g |
Höhe: | 235 |
Seiten: | 356 |
Sprachen: | Englisch |
Autor: | Steven Roman |
Bewertung
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