Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series

69.97 CHF

Versandkostenfrei

Lieferzeit: 7-14 Werktage

Artikel-Nr.: 10353989

Beschreibung

Chapter 1. Introduction: Time Series, Common Trends and Equilibrium.- Chapter 2. Multivariate Time Series.- Chapter 3. Cointegration.- Chapter 4. Testing for Cointegration: Under Standard and Non-Standard Conditions.- Chapter 5. Structure and Evaluation.- Chapter 6. Testing in VECMs with Small Sample.- Chapter 7. Heteroscedasticity and Multivariate Volatility.- Chapter 8. Models with Alternative Orders of Integration.- Chapter 9. The Structural Analysis of Time Series.

Eigenschaften

Breite:	148
Gewicht:	672 g
Höhe:	210
Länge:	27
Seiten:	502
Sprachen:	Englisch
Autor:	Alessandra Canepa, John Hunter, Simon P. Burke

Bewertung

Menü schließen

Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.