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Finance with Monte Carlo

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Artikel-Nr.: 10367774

Beschreibung

1. Geometric Brownian Motion and the Efficient Market Hypothesis.- 2. Return and Risk.- 3. Forward and Option Contracts and their Pricing.- 4. Pricing Exotic Options.- 5. Option Trading Strategies.- 6. Alternative to GBM Prices.- 7. Kelly's Criterion.- Appendices.- A. Some Mathematical Background Topics.- B. Stochastic Calculus.- C. Convergence of the Binomial Method.- D. Variance Reduction Techniques.- E. Shell Sort.- F. Next Day Prices Program.- References.- List of Notation.- List of Algorithms.- Index.

Eigenschaften

Breite:	182
Gewicht:	714 g
Höhe:	261
Länge:	19
Seiten:	250
Sprachen:	Englisch
Autor:	Ronald W. Shonkwiler

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