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The Risk Management of Contingent Convertible (CoCo) Bonds

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Artikel-Nr.: 10382659

Beschreibung

Preface. - 1 A Primer on Contingent Convertible (CoCo) Bonds. - 2 Pricing Models of CoCos.- 3 Impact of a New CoCo Issue on the Outstanding CoCos. - 4 Rating of CoCos. - 5 Sensitivity Analysis of CoCos. - 6 Impact of Skewness on the Price of a CoCo. - 7 Distance to Trigger.- 8 Outlier Detection of CoCos.- 9 Conclusion.- A Derivation of Carr-Madan Formula for Vanilla Option Prices using FFT. - Bibliography.

Eigenschaften

Breite:	156
Gewicht:	196 g
Höhe:	236
Länge:	9
Seiten:	106
Sprachen:	Englisch
Autor:	Ine Marquet, Jan De Spiegeleer, Wim Schoutens

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