Actuarial Sciences and Quantitative Finance: ICASQF, Bogotá, Colombia, June 2014

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Artikel-Nr.: 10445906

Beschreibung

Modeling Electricity Spot Price Dynamics by Using Levy-Type Cox Processes: An Application to the Colombian Market.- Using Value-at-Risk (VaR) to Measure Market Risk of the Equity Inventory of a Market Maker.- Reverse mortgage schemes financing urban dynamics using the multiple decrement approach.- Speedup of Calibration and Pricing with SABR models: from equities to interest rates derivatives.- Bergman, Piterbarg and Beyond: Pricing Derivatives under Collateralization and Differential Rates.

Eigenschaften

Breite:	155
Gewicht:	223 g
Höhe:	235
Seiten:	98
Sprachen:	Englisch
Autor:	Daniel Hernández-Hernández, Jaime A. Londoño, José Garrido

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