Identifying Stock Market Bubbles: Modeling Illiquidity Premium and Bid-Ask Prices of Financial Secur
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- Artikel-Nr.: 10460904
Beschreibung
Introduction.- Review on Research Conducted.- Theory of Conic Finance.- Stock Prices Follow a Brownian Motion.- Stock Prices Follow a Double Exponential Jump-Diffusion Model.- Numerical Implementation and Parameter Estimation Under Kou Model.- Illiquidity Premium and Connection with Financial Bubbles.- Conclusion and Future Outlook.
Eigenschaften
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