Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications

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Artikel-Nr.: 10464964

Beschreibung

Introduction.- Part I Time Series Modeling.- Basic Concepts from Probability Theory.- Autoregressive Moving Average Processes (ARMA).- Spectra of Stationary Processes.- Long Memory and Fractional Integration.- Processes with Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH).- Part II Stochastic Integrals.- Wiener Processes (WP).- Riemann Integrals.- Stieltjes Integrals.- Ito Integrals.- Ito's Lemma.- Part III Applications.- Stochastic Differential Equations (SDE).- Interest Rate Models.- Asymptotics of Integrated Processes.- Trends, Integration Tests and Nonsense Regressions.- Cointegration Analysis.

Eigenschaften

Breite:	156
Gewicht:	622 g
Höhe:	237
Länge:	23
Seiten:	391
Sprachen:	Englisch
Autor:	Uwe Hassler

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