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Time Series Econometrics: Learning Through Replication

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Artikel-Nr.: 10475877

Beschreibung

Chapter 1: Introduction.- Chapter 2: ARMA (p,q) Processes.- Chapter 3: Non-Stationary and ARIMA (p,d,q) Processes.- Chapter 4: Unit Root and Stationarity Tests.- Chapter 5: Structural Breaks and Non-Stationairty.- Chapter 6: ARCH, GARCH and Time-Varying Variance.- Chapter 7: Multiple Time Series and Vector Autoregressions.- Chapter 8: Multiple Time Series and Cointegration.

Eigenschaften

Breite:	158
Gewicht:	798 g
Höhe:	242
Länge:	35
Seiten:	409
Sprachen:	Englisch
Autor:	John D. Levendis

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